利率风险之利率风险头寸介绍

时间：2021-04-10 06:02:09

　　先将资产和负债中能生息的部分挑出，再将生息资产和生息负债按自报告日起到最近可重定价日（可重新确定利率日）或到期日（合同到期日）的期限区分开，如自报告日至可重新定价日剩余期限分为1个月、1-3个月、3-6个月等。各期限内的生息资产与生息负债的差额就是利率风险头寸。假设生息资产有100万元，生息负债有90万元，按期限分配后1个月内到期生息资产10万，生息负债20万，利率风险头寸就是-10万；1-3个月内到期生息资产60万，生息负债40万，利率风险头寸就是20万；3-6个月内到期生息资产30万，生息负债30万，利率风险头寸就是0。

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