指增产品业绩“偏离” 量化私募：不应片面判断指数优劣

时间：2023-04-20 07:44:50

　　每经AI快讯，今年以来A股市场震荡回暖，但上证50、沪深300、中证500、中证1000等指数的区间涨幅差异较大，代表中小市值风格的股指相对更为强势。在此背景下，国内主流量化指数增强私募产品今年以来平均收益率也因为对标指数的差异，而出现“偏离”。多位量化私募业内人士分析，综合超额收益、绝对收益两个维度来看，得益于今年以来突出的市场结构性特征，中证500、全市场选股两个指增策略类型的整体表现更好。从产品投资决策的整体考量来看，建议投资者从自身选择指数的原则、风险承受能力出发，着重考量管理人的超额收益能力，或者配置多种指增产品。不少头部量化私募特别强调，不应以过去一段时间的历史表现，片面判断某一指数或指增策略的优劣，或以此作为选择指增策略类型的依据。()

上一篇：美股异动奈飞跌超3% Q1付费用户净增低于预期返回首页

下一篇：格芯起诉IBM(IBM.US)非法泄露商业机密

热点推荐

1 美国SEC拟将企业季报改半年报的提案通过

消息，美国证券交易委员会一项允许上市公司将财报披露频率由每季度一次降至每半年一次的...

2 麻吉黄立成：BTC多单增持27枚，当前盈亏

消息，麻吉黄立成在Hyperliquid平台上增持BTC多单27.00枚，约合2,224,650.00美元。当前持仓规模为...

3 做多一揽子山寨：CL多单已完全平仓，持

消息，CL多单已完全平仓，平仓前持仓规模为3,331,226.34美元。该地址自11月起接连开设22种代币...

4 2000万波段猎手：HYPE空单减持73,145.17枚，

消息，HYPE空单在2026年5月1日减持73,145.17枚，按当前币价计算约合326万美元。该地址长期进行高...

5 伊朗已向巴基斯坦递交伊美最新谈判方案