高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)的利率策略师表示，美国市场低估了2024年经济衰退的风险，并加入了近期从美联储(fed)温和政策转变中获利的押注热潮。
以Praveen Korapaty为首的策略师在6月24日的一份报告中说，尽管市场对美联储政策利率的预期在过去几周已经下降到2023年初的水平，“下行空间有限，但2024年的联邦基金定价可能低估了衰退的风险。”他们说，通胀居高不下的风险令经济衰退担忧对收益率曲线斜率的影响复杂化。
为了从错误定价中获利，他们建议进行涉及2023年3月和2024年3月合约的欧洲美元曲线趋平交易。他们表示，卖出2023年3月的看涨期权，而不是2024年3月的长期期货，将使目前较高的隐含波动变现。
他们写道:“我们认为，这一结构应在一系列衰退开始的情况下表现良好，风险来自于直接衰退或非常长时间的徒步周期。”
利率互换暗示的预期是，到2023年3月，美联储政策利率将达到3.60%左右的峰值，较目前水平提高约200个基点。相比之下，几周前这一比例约为4%。自那以后，短期利率选择活动激增，预计美联储将在2023年和2024年大幅降息。
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